巴塞尔

巴塞尔委员会是一个什么样的组织？
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r!k0提到银行监管，就不能不提到巴塞尔委员会。巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的一个由中央银行和银行监管当局为成员的委员会，主要任务是讨论有关银行监管的问题。成员国家包括比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国。巴塞尔委员会的办公地点设在国际清算银行的总部所在地瑞士的巴塞尔。紫金香S!X Yx OR

什么叫《巴塞尔协议》？它与《巴塞尔核心原则》是一回事吗？
[#YW[7Q%]%O2XH0《巴塞尔协议》和《巴塞尔核心原则》是巴塞尔委员会制订的两个非常重要的、具有里程碑性质的文件。尽管它们的内容都是关于银行监管的，但它们却是完全不同的两个文件。
VC8Exw4KX/z0《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会在1988年制订的一个关于商业银行资本充足率计算方法的协议，全称为《关于资本度量标准的国际趋同》。协议主要规定了：资本的定义，风险资产的权重，国际活跃银行的资本充足率应达到8%的标准等内容。尽管该协议的内容不具有法律约束力，但是十国集团各国的监管部门都一致同意在规定的时间内实施该协议。经过一段时间的检验后，该协议显示出较高的可操作性和合理性，许多非十国集团国家也开始自愿遵守该协议。
.c r[R/LN6T0《巴塞尔核心原则》也是由巴塞尔委员会起草，它的主要内容是关于银行监管的25条原则。目的是用于指导各国监管当局在从事银行监管时应遵循的一些原则。这25条原则到底是银行监管的最低标准还是最佳作法，曾经引起过各个国家的激烈争论。中国为这25条原则的制订也作出了非常重要的贡献，而且还针对这25条原则进行了自我评估。紫金香G!["Qs:W9FZ}R5O
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XC@1i3Zk_0为什么要制订《巴塞尔新资本协议》？旧《协议》有哪些缺点？紫金香{-wQC0o?
1988年《巴塞尔协议》公布之后，巴塞尔委员会对协议进行了五次修改。前四次主要是语言和措辞方面的改动，第五次（1996年1月）在协议中加入了市场风险的内容。考虑到巴塞尔协议公布多年之后，银行业务、风险管理实践以及金融市场都发生了巨大变化，1999年委员会决定对原协议进行较大的修改，以用一套更具风险敏感性的框架来取代原协议。目前，这项工作正在进行当中，预计要到2006年才能正式完成。紫金香]T
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原《协议》最大的缺点就是大家所批评的风险敏感性不足。此外，业界和学术界常常批评的《协议》的缺点还包括诸如：协议缺乏法律约束力、对国际活跃银行不公平、以及引起了资本在银行和非银行金融机构之间的不公平的配置、甚至还有人批评《协议》有可能会引起全球性或地区性的信贷紧缩、扰乱商业银行的产品定价等。
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)I? gh#g:o;O#S8|0巴塞尔新资本协议》主要的特点是什么？紫金香)\LF7}4^\G~1i E
《巴塞尔新资本协议》最突出的特点是它的三大支柱。第一支柱是最低资本要求。商业银行必须要满足8%的最低资本充足率要求。第二支柱是监管部门的监督检查。第三支柱是市场纪律。紫金香!s"k,|-GJ#M"b
此外，《巴塞尔新资本协议》为了增强资本充足率计算方法的灵活性和风险敏感性，对信用风险、市场风险和操作风险分别规定了不同的风险权重计量方法。紫金香-C0v%RlP3VTy
对于信用风险，可以采用标准法、初级内部评级法和高级内部评级法。对于市场风险可以采用基本指标法、标准法和高级计量法。
$L-k%nB"ULAZ4m*F#d0《巴塞尔新资本协议》还明确地将操作风险纳入了资本监管的范畴。紫金香!`MwR\:`K
对新协议的争论目前还很多，但是，总体来说新协议力求在风险权重上更具风险的敏感性。紫金香cR BJZ3D